BTC数据日报-2021年11月12日

特别提醒:

1.BTC数据日报建议只看数据部分,后边关于我自己关于行情瞎BB的东西仅供参考,千万不要以此为依据去交易,我只是尝试自己分析熟悉指标

2.链上数据本身不适合作为短期交易的判断依据,更不要加高杠杆,链上数据再好也不影响短期价格走低,519以及97就是血的教训


一、整体情况

二、重要指标趋势

1.Realized Cap HODL Wave <1 Week【未到中长期高风险区间】

HODL Wave <1 Week的指标目前是13.4%,相比2017年峰值34.7%还有很大空间。这个指标我自己主要是用来评估顶部风险区间的,需要注意的是【评估】顶部风险,是指事情发生后去判断,现在这个指标值是13.4%并不意味着他接下来短期会继续上升,没有人能预测市场会发生什么。或者简单来说这个指标的用法就是:

如果【HODL Wave <1 Week 】>= N 则可能危险的区间

如果【HODL Wave <1 Week 】< N 不清楚是啥情况🐶

因此这个指标对于我来讲其实就是每天看看17年的泡沫区间的值还有多远。至于其他用法还在研究中,有结论在分享出来。因为这个是日报这个指标反复每天说也没啥意义,如果遇到异常情况我再单独说明的。

2.MVRV Z-Score【未到中长期高风险区间】

指标值目前3.38,目前开发出来使用方法类似于 【HODL Wave <1 Week】,也是评估类指标。在我看来这个指标更适合判断大周期的底部(<0),顶部的阈值(>7)可以作为参考。

3.Supply-Adjusted CDD【辅助指标】

CDD MA7 经过验证用来可以用来判断阶段底部洗盘的阶段,我翻了翻我的推特,我基于CDD最近喊了2次底部,第一次10月26早上,第二次11月7日早上。这2次其实后来被验证确实是阶段的底部,然而后边都又被砸了下来🐶🐶🐶,我是真的头疼🐶🐶🐶。只能说明这个判断底部洗盘阶段是准的,还需要结合别的指标判断底部的类型,阶段的底(aSOPR或者更好的指标)、历史大底(MVRV)。

4.Exchange Net Position Change【暂无中长期风险】

这个指标是我最一开始看得比较多的指标,519就是盯着这个指标熬过来的,大概意思就是每天交易所的BTC余额的变化。目前我的用法是这样的,如果Exchange Net Position Change 值长期维持在0以下,说明币不断在被人吃掉提到链上,大概率是没有中长期风险的;如果价格横盘,交易所天量流入,那就可能有中长期走熊的风险(参考519)。不过这个指标也是有争议的,因为拉长历史周期来看,BTC净流入交易所示常态,我们目前可能经历的了一个历史上罕见的大量净流出的阶段(基本从2021年312开始的)。所以需要再持续观察一下,如果出现519类似的价格横盘,交易所天量净流入,我应该会清仓观望。

5.衍生品市场指标【中性】

合约持仓量看有插针风险,资金费相当健康。另外,持仓量这个指标也有争议,这个需要再研究。

6.永续合约持仓偏移度【中性】

这是我自己做的指标,在观察效果中,看起来还需要再优化🐶

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